Negociação de alta freqüência: um guia prático de estratégias algorítmicas e sistemas de negociação Sobre este livro Uma segunda edição totalmente revisada do melhor guia para negociação de alta freqüência A negociação de alta freqüência é um esforço difícil, mas lucrativo, que pode gerar lucros estáveis em vários condições de mercado. Mas uma base sólida na teoria e prática desta disciplina é essencial para o sucesso. Se você é um investidor institucional que procura uma melhor compreensão das operações de alta freqüência ou um investidor individual procurando uma nova maneira de negociar, este livro tem o que você precisa para aproveitar ao máximo seu tempo nos mercados dinâmicos de hoje. Com base no sucesso da edição original, a Segunda Edição de Negociação de Alta Frequência incorpora as últimas pesquisas e questões que surgiram a partir da publicação da primeira edição. Ele aborda habilmente tudo, desde novas técnicas de gerenciamento de portfólio para negociação de alta freqüência e os mais recentes desenvolvimentos tecnológicos, permitindo que o HFT atualize as estratégias de gerenciamento de riscos e como proteger a informação eo fluxo de pedidos em mercados escuros e leves. Inclui inúmeras estratégias e ferramentas de negociação quantitativas para construir um sistema de comércio de alta freqüência. Dirija os aspectos mais essenciais do comércio de alta freqüência, desde a formulação de idéias até a avaliação de desempenho. O livro também inclui um site complementar onde as estratégias selecionadas de troca de amostras podem ser baixadas e testadas Escrito pela respeitada perita da indústria Irene Aldridge Enquanto o interesse em operações de alta frequência continua a crescer, pouco foi publicado para ajudar os investidores a compreender e implementar esta abordagem - até agora. Este livro tem tudo o que você precisa para obter um aperto firme sobre o funcionamento da alta freqüência e o que é preciso para aplicá-lo aos seus esforços comerciais diários. Índice cópia de direitos autorais 1999-2017 John Wiley amp Sons, Inc. Todos os direitos reservados. Sobre a Wiley Wiley Wiley Job Network Comércio de alta freqüência: um guia prático para estratégias algorítmicas e sistemas de negociação, 2ª edição Uma segunda edição totalmente revisada do melhor guia para negociação de alta freqüência O comércio de alta freqüência é um esforço difícil, mas lucrativo, que pode Gerar lucros estáveis em várias condições de mercado. Mas uma base sólida na teoria e prática desta disciplina é essencial para o sucesso. Se você é um investidor institucional que procura uma melhor compreensão das operações de alta freqüência ou um investidor individual procurando uma nova maneira de negociar, este livro tem o que você precisa para aproveitar ao máximo seu tempo nos mercados dinâmicos de hoje. Com base no sucesso da edição original, a Segunda Edição de Negociação de Alta Frequência incorpora as últimas pesquisas e questões que surgiram a partir da publicação da primeira edição. Ele aborda habilmente tudo, desde novas técnicas de gerenciamento de portfólio para negociação de alta freqüência e os mais recentes desenvolvimentos tecnológicos, permitindo que o HFT atualize as estratégias de gerenciamento de riscos e como proteger a informação eo fluxo de pedidos em mercados escuros e leves. Inclui inúmeras estratégias e ferramentas de negociação quantitativas para construir um sistema de comércio de alta freqüência. Dirija os aspectos mais essenciais do comércio de alta freqüência, desde a formulação de idéias até a avaliação de desempenho. O livro também inclui um site complementar onde as estratégias selecionadas de troca de amostras podem ser baixadas e testadas Escrito pela respeitada perita da indústria, Irene Aldridge. Embora o interesse na negociação de alta freqüência continue a crescer, pouco foi publicado para ajudar os investidores a entender e implementar essa abordagem até agora. Este livro tem tudo o que você precisa para obter um aperto firme sobre o funcionamento da alta freqüência e o que é preciso para aplicá-lo aos seus esforços comerciais diários. Capítulo 1 Como os mercados modernos diferem dos meios de comunicação anteriores, dos mercados modernos e HFT 6 HFT como evolução da metodologia de negociação 7 O que é o comércio de alta freqüência 13 O que fazem os comerciantes de alta freqüência 15 Quantos comerciantes de alta freqüência existem 17 Major Jogadores no HFT Espaço 17 Organização deste livro 18 Perguntas de fim de capítulo 19 Capítulo 2 Inovações tecnológicas, sistemas e HFT 21 Breve histórico de hardware 21 Questões de fim de capítulo 35 Capítulo 3 Microstructure de mercado, ordens e limites Livros de encomendas 37 Tipos de mercados 37 Livros de pedidos de limite 39 Execução agressiva versus passiva 43 Ordens complexas 44 Horas de negociação 45 Microstrução moderna: Convergência e divergência de mercado 46 Fragmentação em ações 46 Fragmentação em futuros 50 Fragmentação em opções 51 Fragmentação em Forex 51 Fragmentação em renda fixa 51 Fragmentação em Swaps 51 Perguntas de fim de capítulo 52 Capítulo 4 Dados de alta freqüência 53 O que são dados de alta freqüência 53 Como os dados de alta freqüência são gravados 54 Proper Dados de alta freqüência 56 Dados de alta freqüência são volumosos 57 Dados de alta freqüência estão sujeitos ao salto de lance-pedido 59 Os dados de alta freqüência não são normais ou anormais 62 Os dados de alta freqüência são espaçados irregularmente no tempo 62 Mais alto - Os dados de frequência não contêm identificadores de compra e venda 70 Questões de fim de capítulo 74 Capítulo 5 Custos de negociação 75 Visão geral dos custos de execução 75 Custos de execução transparentes 76 Custos de execução implícitos 78 Antecedentes e definições 82 Estimativa do impacto no mercado 85 Estimativa empírica de permanente Impacto no mercado 88 Perguntas sobre o fim do capítulo 96 Capítulo 6 Desempenho e capacidade das estratégias de negociação de alta freqüência 97 Princípios de medição do desempenho 97 Medidas básicas de desempenho 98 Razões comparativas 106 Atribuição de desempenho 110 Avaliação da capacidade 112 Alfa Decadência 116 Questões de fim de capítulo 116 Capítulo 7 O Negócio da Negociação de Alta Frequência 117 Processos-chave dos Mercados Financeiros HFT 117 Adequados para HFT 121 Economia do HFT 122 Market Parti Cipants 129 Perguntas de fim de capítulo 130 Capítulo 8 Estratégias de arbitragem estatística 131 Aplicações práticas de arbitragem estatística 133 Questões de fim de capítulo 144 Capítulo 9 Negociação direcional em torno de eventos 147 Desenvolvimento de estratégias direcionais baseadas em eventos 148 O que constitui um evento 149 Metodologias de previsão 150 Notícias negociáveis 153 Aplicação de arbitragem de eventos 155 Questões de fim de capítulo 163 Capítulo 10 Fabricação automatizada de mercado8212Na239ve Modelos de inventário 165 Mercado: princípios principais 167 Simulando uma estratégia de criação de mercado 167 Estratégias de negociação Na239ve 168 Mercado como serviço 173 Mercado lucrativo Fazendo 176 perguntas de fim de capítulo 178 Capítulo 11 Automatização do mercado II 179 What8217s no Data 179 Modelando informações em fluxo de ordens 182 Perguntas de fim de capítulo 193 Capítulo 12 Estratégias adicionais de HFT, manipulação de mercado e falhas de mercado 195 Arbitragem de latência 196 Spread Scalping 197 Rebate Capture 198 Quote Matching 199 Quote Stuffing 201 Machine Aprendizagem 207 Perguntas sobre o fim do capítulo 208 Capítulo 13 Regulamento 209 Principais iniciativas dos reguladores em todo o mundo 209 Perguntas sobre o fim do capítulo 223 Capítulo 14 Gerenciamento de riscos da HFT225 Medição do risco HFT 225 Perguntas sobre o fim do capítulo 244 Capítulo 15 Minimização do impacto do mercado 245 Por que Algoritmos de Execução 245 Algoritmos de Roteamento de Pedidos 247 Problemas com Modelos Básicos 258 Modelos Avançados 262 Implementação Prática de Estratégias de Execução Ótimas 269 Perguntas de Fim do Capítulo 270 Capítulo 16 Implementação de Sistemas HFT 271 Desenvolvimento do Modelo Ciclo de Vida 271 Implementação do Sistema 273 Testando Sistemas de Negociação 283 Fim O IRENE ALDRIDGE é um consultor de investimento, gerente de portfólio, um especialista reconhecido em assuntos de investimento quantitativo e comércio de alta freqüência e um educador experiente. Atualmente, é professora da indústria na Universidade de Nova York, Departamento de Finanças e Engenharia de Riscos, Instituto Politécnico, além de Gerente de Parceiro e Gerente de Carteira Quantitativa da Able Alpha Trading Ltd., uma empresa de consultoria de investimento e um veículo comercial exclusivo especializado em investimentos quantitativos e de alto nível, Estratégias de negociação de freqüência. Aldridge também é fundador da AbleMarkets, um recurso on-line que faz a mais recente pesquisa de alta freqüência para investidores institucionais e corretores. Aldridge possui MBA do INSEAD, um MS em engenharia financeira da Columbia University, um BE em engenharia elétrica da Cooper Union em Nova York e está no processo de completar seu doutorado na Universidade de Nova York. Ela é oradora freqüente nos principais eventos da indústria e contribui para o acadêmico, o profissional e as publicações de imprensa, incluindo o Journal of Trading. Revista Futures, Reuters HedgeWorld, Advanced Trading, FX Week. FINALTERNAS. Lidar com a tecnologia. E Huffington Post. Negociação de alta freqüência: um guia prático de estratégias algorítmicas e sistemas de negociação, 2 ª edição Conecte-se com a publicidade Wiley Desde a sua criação no início da década de 1980, o comércio de alta freqüência (HFT) continuou a evoluir e crescer. Enquanto alguns tentaram demonizá-lo nos últimos anos, o fato é que a HFT entregou melhorias operacionais consideráveis aos mercados, que quase resultaram em menor volatilidade, maior estabilidade do mercado, melhor transparência do mercado e menores custos de execução para comerciantes e investidores . Enquanto os geeks muitas vezes reivindicam o HFT como seu domínio, qualquer pessoa pode integrar essa abordagem comprovada em seus esforços comerciais. Com o investimento mínimo exigido, as barreiras para a entrada neste campo nunca foram menores e a oportunidade de gerar lucros significativos nunca foi maior. Ninguém entende isso melhor do que a especialista da indústria, Irene Aldridge. E agora, com a Segunda Edição de Comércio de Alta Frequência, ela volta a compartilhar sua experiência nesta arena com você. Com base no sucesso da primeira edição, este recurso confiável incorpora a última informação detalhada e pronta para implementar a informação sobre essa abordagem comercial essencial. Também inclui perguntas desafiadoras de fim de capítulo para testar seu comando sobre os tópicos abordados. Ao longo do caminho, descreve a evolução tecnológica que permitiu o algoritmo e o HFT, e estabelece as bases da análise através de descrições da microestrutura do mercado moderno, dados de alta freqüência e custos de negociação Avança para a economia da HFT, explorando as metodologias para avaliação O desempenho e a capacidade das estratégias de HFT, e descrevendo o negócio real da HFT aborda a implementação real da HFT, detalhando os modelos principais das estratégias HFT de hoje, da arbitragem estatística e da negociação baseada em eventos direcionais para a tomada automática de mercado e detecção de liquidez. Examina o real Riscos inerentes a muitas estratégias de HFT e as formas de mitigar ou minimizá-las. Discute legislação moderna relevante para HFT, abordagens tradicionais e atuais e direções iminentes prováveis, High-Frequency Trading, Second Edition, também é acompanhada por um site que complementa o material encontrado neste livro. Inclui slides de ensino personalizáveis, código CC básico para estimar coeficientes de regressão, uma amostra de dados de tiques e muito mais. Para negociar eficazmente nos mercados de hoje, você precisa se adaptar rapidamente à paisagem do mercado em mudança. High-Frequency Trading, Second Edition, irá colocá-lo em uma posição melhor para alcançar esse objetivo indescritível e permitir que você aproveite o processo. Negociação de alta frequência: um guia prático de estratégias algorítmicas 354 páginas 2009 2.79 MB 413 Downloads High - Negociação de Freqüência. Um guia prático de estratégias algorítmicas para a Chicago Mercantile Exchange para desenvolver estratégias rápidas de negociação para futuros. Analistas quantitativos que procuram um guia sintetizado para o contemporâneo. Aldridge, Irene High-Frequency Trading: um guia prático para estratégias algorítmicas e sistemas de negociação um guia quantitativo para o desenvolvimento de estratégias de negociação vencedoras 357 Páginas 2009 3.99 MB 273 Downloads High-Frequency Trading. Um Guia Prático para - Introdução ao Software de Negociação. O comércio de alta freqüência levou Wall Street pela tempestade, e. A divergência de convergência (MACD) usa três médias móveis exponenciais. Aldridge, Irene High-Frequency Trading: um guia prático de estratégias algorítmicas e sistemas de comércio de comércio de freqüência com macd 354 Pages 2009 3.99 MB 106 Downloads High-Frequency Trading. Um Guia Prático de Algorítmica - TiERA O livro inclui inúmeras estratégias de negociação quantitativas com referências aos estudos que primeiro documentaram as idéias. As estratégias de negociação discutiram Aldridge, Irene High-Frequency Trading: um guia prático para estratégias algorítmicas e sistemas de negociação negociação quantitativa 386 Páginas 2000 5.03 MB 276 Downloads A ENCICLOPEDIA DE ESTRATÉGIAS DE NEGOCIAÇÃO - Mill Trade Numerical Recipes in C (livro e software) é Uma marca de serviço da Numerical. Recipes Software Lunar Cycles and Trading (gerando entradas lunares: teste lunar. Programa de negociação lunar 367 Páginas 2008 3.23 MB 126 Downloads Avaliação e Otimização de Estratégias de Negociação fm JWPR070-Pardo 17 de dezembro de 2007 22:32 Char Count 0 A Avaliação e Otimização de Negociação Estratégias Segunda Edição ROBERT PARDO John Wiley amp Sons, Inc. Pardo, Robert Avaliação e Otimização de Estratégias de Negociação Estratégias de Script na Web 367 Páginas 2003 2.96 MB 103 Downloads ESTRATÉGIAS DE NEGOCIAÇÃO QUANTITATIVAS ESTRATÉGIAS DE NEGOCIAÇÃO QUANTITATIVAS Aproveitando o Poder das Técnicas Quantitativas para Criar um Programa de Negociação Vencedora Welles Wilder, Thomas DeMark 9 Kestner, Lars N. Estratégias de negociação quantitativas. Aproveitando o poder das técnicas quantitativas para criar um programa de negociação vencedor thomas demark 291 Páginas 2008 7.9 MB 225 Downloads Estratégias de negociação de alta probabilidade 15: 7. Impressora: ainda por vir. Probabilidade elevada. Estratégias de negociação. Entrada para Táticas de Saída para Forex, Futuros e St Ock Markets. ROBERT C. MINER. Robert C mineers 290 Páginas 2008 7.32 MB 1068 Downloads Estratégias de negociação de alta probabilidade P1: ab P2: cd QC: ef T1: g fm JWBK244-Miner 18 de agosto de 2008 15: 7 Impressora: ainda há estratégias de negociação de alta probabilidade de entrar em táticas de saída Para o Forex, Futures, Online Trading 337 Páginas 2010 2.62 MB 1127 Downloads Forex Trading Secrets: Estratégias de Negociação para o Mercado Forex FOREX TRADING SECRETS ESTRATÉGIAS DE NEGOCIAÇÃO PARA O MERCADO FOREX JAMES DICKS Nova Iorque Chicago São Francisco Lisboa Londres Madrid Cidade do México Milão Nova Deli San Juan James Dicks Forex Trading Secrets: Estratégias de negociação para o Forex Market Forex Trading 261 Páginas 2009 6.05 MB 382 Downloads 7 Estratégias vencedoras para negociação Estratégias vencedoras de Forex para 7 estratégias vencedoras para o comércio Forex Muitos comerciantes andam à procura de uma estratégia de negociação perfeita que funciona Todos os Layout 1 7 estratégias vencedoras para negociação forex 241 Páginas 2010 1.38 MB 39 Downloads high-frequency trading Negociação Estratégias 43. Capítulo 4. Conquista Velocidade 95. Capítulo 5. Sob o Capô 131. Capítulo 6. O Debate de Negociação de Alta Frequência 173. Michael Durbin Tudo Sobre o Comércio de Alta Frequência negociação de alta freqüência para manequins 225 Páginas 2013 8.73 MB 65 Downloads Algorithmic Trading - Trading Software camps, E vamos estabelecer técnicas padrão para negociar cada categoria de estratégias e igualmente. Negociação. Lá, eu me concentrei em técnicas básicas para um comerciante algorítmico, como como encontrar eu sobrevivi aos fundos do verão de verão de sete mil milhões. Páginas 2010 3.09 MB 249 Downloads Candlestick estratégias técnicas de negociação. Pode - Massey University Em contraste, a análise técnica do candelabro tem um foco a curto prazo. Não há evidências de que um comerciante aderisse ao candelabro técnico. Cartografia de castiçal. Marshall, Benjamin Richard Estratégias de negociação técnica de castiçal: eles podem criar valor para investidores gráficos de candelabro 290 Páginas 2008 7.22 MB 270 Downloads Estratégias de negociação de alta probabilidade - Forex Factory Carolyn Boroden (Scottsdale, Arizona) 227 Estratégias de negociação de alta probabilidade. P1: ab P2: cd QC: ef T1: g fm JWBK244-Miner 18 de agosto de 2008 15: 7 Impressora: ainda por vir. Boroden, Carolyn. 1184 Páginas 2008 8.99 MB 119 Downloads Um Guia Prático para Ubuntu Linux Um Guia Prático para Ubuntu Linux Mark G. Sobell LVM: Logical Volume Manager O Logical Volume Manager (LVM2, em que este livro se refere como LVM) permite o Ubuntu LVM Guide 638 Pages 2010 2.03 MB 141 Downloads Uma Introdução Prática para Estruturas de Dados e Análise de Algoritmo 13 de setembro de 2010 Terceira Edição (Versão C). 579. 17.2.3 Lidar com problemas NP-completos. 583 Novo material foi adicionado na terceira edição. Api 579 terceira edição 261 Páginas 2009 14.3 MB 792 Downloads 7 estratégias vencedoras para negociação Forex Pdf - My Town W inning. Estratégias. Para o teste. Forex. G raça. C heng. Hh. Hh Harriman Trading. Técnicas reais e acionáveis para lucrar com os mercados cambiais. Estratégia de negociação forex 336 Páginas 2007 9.06 MB 88 Downloads Estratégias de investimento de hedge funds - Trading Software 10 de março de 2004 Hedge funds. Inglês. Estratégias de investimento de hedge funds Filippo Stefanini. P. cm. (Série de finanças da Wiley). Adaptado e atualizado a partir do F0i0l0i0p0p0o0 0S0t0e0f0a0n0i0n0i I0n0v0e0s0t0m0e0n0t0 0S0t0r0a0t0e0g0i0e0s0 0o0f0 0H0e0d0g0e0 0F0u0n0d0s estratégias de investimento de hedge funds por filippo stefanini 636 Páginas 2008 7.3 MB 74 Downloads Filtração Adaptativa. Algoritmos e Implementação Prática O campo do Processamento de Sinal Digital desenvolveu-se tão rápido nas últimas três décadas. P. S.R. Diniz, Filtragem Adaptativa, DOI: 10.1007978-0-387-68606-61. Processamento de sinal digital por diniz 292 Páginas 2010 9.73 MB 78 Downloads Comércio como um Pro - 15 Estratégias de Negociação de Alto Lucro. pdf Subscrever GRATUITAMENTE baixar 5000 livros de negociação. Espelhos. Nós vimos um colapso de 6 bilhões ocorreu no fundo de hedge Amaranth na natu-. Comércio como um fundo de hedge pdf download gratuito 223 Páginas 2011 8,34 MB 240 Downloads Nassim Nicholas Taleb - Estratégias de negociação Forex Volume de Companheiro para Antifragilidade (adiante) e The Black Swan (2007-2010, 2ª Ed.) Documentos técnicos e acadêmicos e Derivações Nassim Nicholas Taleb nntaleb Tabela de conteúdos Documentos técnicos Nassim Nicholas Taleb 433 Páginas 2005 2.07 MB 601 Downloads Gramática italiana moderna: um guia prático Esperamos que você goste de aprender italiano usando este livro como um guia. 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